当遇到小程序不退货的情况时，可以通过以下途径进行投诉：
联系商家
首先尝试与商家沟通，通过小程序内的客服功能或直接联系商家电话，说明问题并寻求解决方案。同时，保留好聊天记录等证据以备后续维权使用。
投诉平台
如果商家无法解决问题，可以在小程序内或其他电商平台上提交投诉，向相关平台客服反映情况，提供证据并详细说明问题。
微信小程序内有投诉入口，可以填写投诉信息并上传相关证据，平台会根据提供的信息进行调查并给出处理结果。
消费者权益保护机构
如果平台投诉无果，可以向消费者权益保护机构投诉，如市场监督管理局、消费者协会等。他们会根据相关法律法规为您维护权益。
可以拨打12315消费者热线进行投诉，这是全国统一的消费者权益保护热线。
法律途径
如果以上方式都不能解决问题，可以考虑采取法律手段，向法院起诉商家，要求退款并追求损失赔偿。
在投诉过程中，请确保提供详细的证据和记录，以便相关机构能够更好地了解情况和处理投诉。同时，保护个人隐私信息和账户安全，避免造成更多的损失。