程序化量化交易是一种在计算机和网络技术的支持下,可以即时完成预设组合交易指令的交易方式。它通过编写代码、函数、语法等,编制成交易模型,实现自动交易。以下是程序化量化的主要步骤:
开通股票账户
可以在证券公司开户,或者使用已有的账户。
签署量化交易协议
申请开通量化交易权限,不同证券公司可能有不同的申请方式和要求,一般需要资产总规模不低于100万元,且是交易活跃用户。有些情况下,联系方经理可以协助调低标准,如30万或50万元。
开通量化软件使用权限
需要开通量化软件如ptrade或qmt的使用权限,创建实盘账户,并绑定交易账户。这些软件集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体,可以编写、回测、优化和执行量化策略。
获取数据
量化程序使用的金融市场数据一般由交易所或数据商提供,可以选择购买行情及交易数据API接口,或者领取免费的Level2TAQ接口。
策略编写及测试
将手工交易经验转化为量化交易策略,并用编程语言写为程序,通常包括选股、择时买卖、仓位管理、风险控制等条件。在测试账户和测试软件中编写交易策略,设置好交易参数和风控规则,测试后将策略添加到实盘账户中,启动策略运行,并查看策略日志表现、交易记录、持仓情况等信息,随时调整或停止策略。
风险管理
设置合理的止损点和止盈点,以控制交易风险。持续监控策略的表现,并根据市场变化进行必要的调整和优化。
选择编程语言和交易平台
Python是量化交易中常用的编程语言,因其语法简洁易懂,且拥有丰富的金融和科学计算库。推荐的期货交易平台包括金字塔、开拓者、MC量化、无限易Pro专业版等,这些平台提供了程序化交易接口,方便编写和执行交易策略。
代码量化
编程可以通过代码的数量和质量进行量化,包括统计代码行数、字符数量,以及评估代码的可读性、bug数量等。
通过以上步骤,可以实现程序化量化交易,从而提高交易的效率和准确性。建议初学者从简单的策略开始,逐步学习和优化,同时注重风险管理和策略的持续优化。